Forschung
Zwischen Wissenschaft und Portfolio-Praxis
Die Firmierung als „Sustainable Wealth Lab AG“ definiert nicht nur unser unternehmerisches Ziel, nämlich nachhaltige Vermögensentwicklung, sondern auch den Weg, den wir dabei beschreiten: Wie in einem Labor analysieren wir Finanzmärkte und sozio-ökonomische Megatrends, testen Wechselwirkungen zwischen den Einflussgrößen, prüfen eine Vielzahl von Investment-Produkten, entwickeln neue Geschäftsmodelle – und führen nur die besten Ideen, von deren Erfolg wir selbst am meisten überzeugt sind, zur Marktreife.
Dabei stützen wir uns auf proprietäre Tools, mit denen wir kontinuierlich alle relevanten Kapitalmarkt-Segmente untersuchen – Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen und Alternative Investments. Hinzu kommt unsere Kooperation mit dem dips Deutsches Institut für Portfolio-Strategien: Die finanzwirtschaftliche Forschungseinrichtung der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Essen, 2007 durch eine Stiftung der SWL Gruppe als gemeinnützige Gesellschaft auf den Weg gebracht, ist spezialisiert auf empirische Kapitalmarktanalyse und liefert akademisch validierte Anregungen für die Analyse und das Monitoring von Investment- und Corporate Finance-Strategien.
Gemeinsam mit dem dips haben wir 2010 beispielsweise die Optimum Portfolio Indices lanciert, die den Mehrwert der Modernen Portfoliotheorie nach Nobelpreisträger Harry M. Markowitz transparent machen. Aufgeschlüsselt nach typischen Risikopräferenzen (Defensiv, Balance, Chance, Offensiv) zeichnen die Indices die Entwicklung multidimensional diversifizierter Wertpapierdepots nach – wobei die einzelnen Zielmärkte durch Exchange Traded Funds (ETFs) repräsentiert und quartalsweise anhand eines rein quantitativen Mechanismus reallokiert werden. Als exklusiver Partner für die kostenfreie Distribution der börsentäglich berechneten Index-Stände konnte das Finanzportal finanzen.net gewonnen werden.
Abseits dieser Aktivitäten in den Bereichen Passives Portfoliomanagement und Optimized Indexing forscht das dips auch an der Schnittstelle zwischen Corporate Finance und Asset Management. Besondere Bedeutung kommt dabei den aus Dividendenausschüttungen resultierenden Zielkonflikten zu, die das Institut u.a. im Rahmen der jährlichen DSW Dividendenstudie untersucht, die in Kooperation mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz veröffentlicht wird.
Direktoren des dips sind Prof. Dr. Eric Frère und Prof. Dr. Joachim Rojahn, CFA. Unterstützt werden Forschung und Lehre durch den mit renommierten Wissenschaftlern, Finanzanalysten und Vermögensverwaltern besetzten Beirat sowie das akademische Netzwerk der FOM, die mit 18 Standorten und knapp 20.000 Studierenden zu den größten privaten Hochschulen in Deutschland gehört.
dips Deutsches Institut für Portfolio-Strategien
an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Leimkugelstraße 6 | D-45141 Essen
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